TRACK RECORD
실거래 추적과 백테스트 검증
실제 자본으로 운용하는 시그널과 11년(2015~2026) 백테스트 결과를 함께 공개합니다. 모든 수치는 거래비용 0.35%를 차감한 기준입니다.
마지막 업데이트: 2026-05-31
LIVE
실거래 트랙레코드
본인 자본으로 시그널대로 매매한 실제 결과입니다. 매월 마지막 영업일 종가 기준으로 업데이트됩니다.
첫 시그널 무료 발행과 본인 자본 운용 개시일은 준비되는 대로 공지합니다. 발행과 본인 매수 사이에는 24시간 이상 시차를 둡니다.
운용 일정
- 첫 시그널
- 미정 (준비되는 대로 공지)
- 첫 매수
- 미정 (시그널 발행 24시간 후)
- 운용 자본
- 3,000,000 원
- 리밸런싱 주기
- 매월 첫째 월요일
실거래 데이터는 첫 매수 후 업데이트됩니다
이 영역은 W1 발행(2026-06-01) 직후부터 매월 채워집니다. 월별 실거래 수익률, 누적 수익률, vs KOSPI 비교를 동일한 형식으로 공개합니다.
BACKTEST VERIFICATION
백테스트 검증
2015년부터 2026년까지 11년 백테스트 결과입니다.
11년 누적 수익률 곡선
국면 전략 vs KOSPI 종합지수 (2015.01 — 2026.04)
월별 거래 기록
국면 전략 시뮬레이터가 매월 어떤 종목을 매수했는지 모두 공개합니다. 각 종목 가격은 KRX 일봉 데이터로 누구나 검증 가능합니다.
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안내 — 이 표의 모든 거래는 시뮬레이터 출력입니다. 실제 발생한 거래가 아닙니다. "이 종목을 그 시점에 추천했다"고 주장하지 않습니다. 각 종목의 매수가와 매도가는 KRX 일봉 데이터(네이버금융, 키움 HTS 등)에서 동일한 날짜의 종가로 확인 가능합니다. 종목별 수익률은 거래비용 미반영이며, 포트폴리오 월수익률(누적 곡선)은 거래비용 0.35%를 차감한 보수적 기준입니다.
국면별 성과 분해
전체 기간(2015~2026)의 국면별 평균 성과입니다. 상승장은 공격, 횡보장은 균형, 하락장은 방어를 기본으로 하되 급락(과매도) 구간에서는 반등을 노려 시장 대표주로 노출을 조정합니다.
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연도별 성과
국면 전략 vs KOSPI 종합지수. 2024년은 KOSPI 하락 구간에서 시스템이 어떻게 작동했는지 보여주는 핵심 검증 구간입니다.
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METHODOLOGY
검증 방법론
어떤 가정으로, 어떤 데이터로, 어떻게 검증했는지 모두 공개합니다.
거래비용 0.35% 분개
왕복 0.35%를 매수와 매도에 분리해서 차감합니다. 매수 0.05% (수수료 0.015% + 슬리피지 0.035%), 매도 0.30% (수수료 0.015% + 거래세 0.23% + 농특세 0.02% + 슬리피지 0.035%). 출처: 한국 주식 거래비용 표준값.
Walk-Forward 7-Fold 검증
학습 8년(2014~2021) → 튜닝 1년(2022) → OOS 40개월(2023.01~2026.04). 시스템이 한 번도 보지 못한 데이터로 측정하기 위해 데이터를 이렇게 분리했습니다.
데이터 출처
KRX 공식 데이터 · DART · 키움 OpenAPI+
리밸런싱 룰
매월 첫째 월요일 09:00 시그널 발행, 다음 영업일 화요일 09:00 이후 매매. 본인 매매와 시그널 발행 사이 24시간 시차를 둡니다.
⚠ 주의 — 약세장 검증은 실제 운용으로 채워갑니다
검증의 한계
OOS 40개월 중 2024년 이후 상당 기간이 KOSPI 슈퍼사이클 환경입니다. 하락장 중 '과매도 반등' 구간은 백테스트에서 시장 대표주로 노출을 늘려 포착했으나, 이 규칙은 과거 데이터로 도출한 가설이며 본격적인 약세장에서의 작동은 실제 운용으로 검증해야 할 영역입니다. BEAR 국면 34개월 관찰치도 대부분 제한적인 약세 구간입니다.
DISCLAIMER
면책고지
- ·본 사이트(TheQuantKorea)는 자본시장법상 유사투자자문업자 또는 투자자문업자가 아닙니다. 본인 운용 시그널과 검증 결과를 정보 제공 목적으로 공개하는 리서치 사이트입니다.
- ·백테스트 결과는 과거 데이터에 기반한 시뮬레이션이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다.
- ·본 사이트의 모든 콘텐츠는 투자 권유가 아니며, 투자 결정과 그에 따른 손익은 전적으로 독자 본인의 책임입니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.
- ·본인 매매와 시그널 발행 사이에 24시간 시차를 두어 선행 매매(front-running)를 방지합니다. 시그널 발행 시점에 본인은 아직 해당 종목을 보유하고 있지 않습니다.
- ·검증 기간(OOS) 중 2024.04 이후 약 2년이 KOSPI 슈퍼사이클 환경입니다. 본격적인 약세장에서의 작동은 별도 검증이 필요합니다.