월간 업데이트

한국 주식시장 퀀트 리서치

KOSPI50 팩터 시그널, ML 필터, 그리고 재현 가능한 백테스트.

최신 리포트 리서치 소개

TQK STRATEGY · KOSPI200 TOP 50

Cumulative Return

Backtest: 2023.01 — 2026.04

KOSPI 5/12 기준

TQK StrategyKOSPI (종합)5/18부터 실거래 시작

+69.68%

OOS CAGR

2023.01 — 2026.04

vs KOSPI (종합)+40.88%▲ +28.8pp

1.37

샤프 지수

검증 기간(OOS)

vs KOSPI (종합)1.18▲ +0.18

-15.58%

최대 낙폭(MDD)

검증 기간(OOS)

vs KOSPI (종합)-19.08%▲ +3.5pp

KOSPI200

유니버스

유동성 상위 50종목

승률57.5%

백테스트 결과 · TQK Strategy (국면 적응형) · 벤치마크: KOSPI 종합지수(KS11) · OOS 2023.01 – 2026.04 · 실거래 추적 2026-05-18 시작

국면 적응형 시스템

전략이 시장에 적응하는 법

시스템은 매월 시장을 3개 국면으로 분류하고 시나리오를 자동 전환합니다 — 상승 추세에는 공격적, 횡보에는 균형, 하락에는 방어적으로.

▲BULL

상승 추세

현재 국면

운용 시나리오

KOSPI200 · S3 · 3 · 3종목

CAGR 가중 — 공격형

월평균 수익률 (백테스트)

+5.01%

vs KOSPI +6.30%▼ -1.3pp

36개월 관찰

━SIDEWAYS

횡보장

운용 시나리오

KOSPI200 · S4 · 7 · 7종목

샤프 가중 — 균형형

월평균 수익률 (백테스트)

+0.24%

vs KOSPI +0.51%▼ -0.3pp

75개월 관찰

▼BEAR

하락 추세

운용 시나리오

KOSPI50 · S8 · 5 · 5종목

MDD 가중 — 방어형

월평균 수익률 (백테스트)

+1.78%

vs KOSPI -4.24%▲ +6.0pp

25개월 관찰

누적 — OOS 40개월TQK +482%vsKOSPI +222%▲ 알파 +260pp

METHODOLOGY

12년 데이터로 검증했습니다.

설계용 8년, 튜닝 검증 1년, 그리고 실거래 검증 40개월. 시스템이 한 번도 보지 못한 데이터에서도 작동하는지 확인하기 위해 데이터를 이렇게 분리했습니다.

학습 · 8Y

2014 – 2021

모델 설계 및 학습

검증 · 1Y

2022

하이퍼파라미터 튜닝

OOS 검증 · 40MO

2023.01 – 2026.04

미리 보지 못한 기간 검증

데이터 출처

KRX · DART · 키움 OpenAPI+

유니버스

KOSPI200 · 시가총액 상위 200

리밸런싱

매월 첫째 월요일

무료 월간 노트 받기

월 1회. 시장 코멘트와 프리미엄 시그널 미리보기를 보내드립니다.

스팸 없음. 한 번 클릭으로 해지 가능.

WHY THEQUANTKOREA

무엇이 다른가.

대부분의 채널과 어떻게 다른지 항목별로 비교합니다.

대부분의 채널

TheQuantKorea

백테스트 공개

수익 곡선만

OOS 40개월 전체

손익 공개

선택적

매월 전체 공개

실거래 검증

없음 또는 익명

100% 본인 자본

운용 방식

재량 + 시그널 혼합

시스템 룰 100%

사전·사후

사후 합리화

24시간 시차 발행

비교 대상은 특정 채널이 아닌 업계 일반 패턴을 묘사한 것입니다. TheQuantKorea의 모든 항목은 매월 실거래 결과로 검증됩니다.

한국 주식시장 퀀트 리서치

전략이 시장에 적응하는 법

12년 데이터로 검증했습니다.

최신 리서치

TheQuantKorea를 시작하며

무료 월간 노트 받기

개인정보 수집 및 이용

광고성 정보 수신

무엇이 다른가.